Pierre Guérin

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Chercheur principal

Pierre Guérin est chercheur principal au département des Analyses de l’économie internationale à la Banque du Canada. Il s’intéresse spécialement à l’économétrie appliquée aux séries chronologiques ainsi qu’à la macroéconomie empirique. Il est titulaire d’un doctorat en économie de l’Institut Universitaire Européen.

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Pierre Guérin

Chercheur principal
Analyses de l'économie internationale
Études internationales et de la modélisation

Banque du Canada
234, avenue Laurier Ouest
Ottawa, ON, K1A 0G9

Curriculum vitae

Dernières parutions

What Are the Macroeconomic Effects of High-Frequency Uncertainty Shocks

Document de travail du personnel 2016-25 Laurent Ferrara, Pierre Guérin
Dans cette étude, nous évaluons les effets de chocs d’incertitude de haute fréquence sur un ensemble de variables macroéconomiques de basse fréquence représentatives de l’économie américaine. Plutôt que d’estimer les modèles sur des données de même basse fréquence, nous fondons notre analyse sur des modèles économétriques récents qui nous permettent de faire intervenir des données de fréquences d’échantillonnage diverses.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C3, C32, E, E3, E32, E4, E44

Predictive Ability of Commodity Prices for the Canadian Dollar

Note analytique du personnel 2016-2 Kimberly Berg, Pierre Guérin, Yuko Imura
Les baisses marquées affichées récemment par les prix des produits de base et la dépréciation simultanée du dollar canadien ($ CAN) par rapport au dollar américain ($ US) ont ravivé l’intérêt à l’égard du lien entre les prix des produits de base et le taux de change entre les deux monnaies.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Notes analytiques du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques, Taux de change

The Dynamics of Capital Flow Episodes

Document de travail du personnel 2016-9 Christian Friedrich, Pierre Guérin
Nous proposons une méthodologie nouvelle pour repérer les épisodes de flux importants de capitaux. Cette méthode repose sur un modèle de Markov à changement de régime. Le grand avantage de ce type de modèles sur les approches retenues dans la littérature est qu’il permet de classifier les mouvements de capitaux en différents régimes sans qu’il soit nécessaire de formuler des hypothèses spécifiques au contexte ou à l’échantillon choisi.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Incertitude et politique monétaire, Marchés financiers internationaux, Méthodes économétriques et statistiques, Questions internationales Code(s) JEL : F, F2, F21, F3, F32, G, G1, G11

Model Averaging in Markov-Switching Models: Predicting National Recessions with Regional Data

Document de travail du personnel 2015-24 Pierre Guérin, Danilo Leiva-Leon
Les auteurs présentent de nouvelles méthodes de pondération pour la combinaison de prévisions de variables discrètes issues de différents modèles de Markov à changement de régime. Plus particulièrement, ils étendent deux classes existantes de méthodes de combinaison – combinaison de prévisions établies au moyen de modèles bayésiens (statiques) et combinaison dynamique de prévisions – de manière à correspondre explicitement à l’objectif assigné à l’exercice de prévision d’une variable discrète.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C5, C53, E, E3, E32, E37

Do High-Frequency Financial Data Help Forecast Oil Prices? The MIDAS Touch at Work

Document de travail du personnel 2014-11 Christiane Baumeister, Pierre Guérin, Lutz Kilian
La variation considérable des prix réels du pétrole depuis 2003 a ravivé l’intérêt porté aux méthodes de prévision des cours mensuels et trimestriels de ce produit. On a aussi observé un regain d’intérêt pour l’étude du lien entre les marchés financiers et pétroliers : à ce titre, les chercheurs se sont demandé si l’information en provenance des marchés financiers aide à prédire les prix réels du pétrole sur les marchés au comptant.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques, Questions internationales Code(s) JEL : C, C5, C53, G, G1, G14, Q, Q4, Q43

Plus

Autre

Publications avec arbitres externes

  • « Markov-switching MIDAS Models »
    (en collaboration avec M. Marcellino), Journal of Business and Economic Statistics, vol. 31, n°1, p. 45-56 (2013).
  • « Characterizing very high uncertainty episodes »
    (en collaboration avec M. Bijsterbosch) Economics Letters, vol. 121, n°2, p. 239-243 (2013).
  • « Regime Switches in the Risk-Return Trade-off »
    (en collaboration avec E. Ghysels et M. Marcellino) Journal of Empirical Finance, vol. 28, p. 118-138 (2014).
  • « Do High-Frequency Financial Data Help Forecast Oil Prices? The MIDAS Touch at Work »
    (en collaboration avec C. Baumeister et L. Kilian) International Journal of Forecasting, vol. 31, n°2, p. 238-252 (2015).
  • « Trend-cycle decomposition of output and euro area inflation forecasts: a real-time approach based on model combination »
    (en collaboration avec L. Maurin et M. Mohr) Macroeconomic Dynamics, vol. 19, p. 363-393 (2015).
  • « Markov-switching Mixed-Frequency VAR Models »
    (en collaboration avec C. Foroni et M. Marcellino) International Journal of Forecasting, vol. 31, n°3, p. 692-711 (2015).

Archives

Publications de la Banque

Formation

  • Doctorat en économie, Institut universitaire européen
  • Maîtrise en économie, Institut universitaire européen
  • Maîtrise Banque-Finance, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Intérêts de recherche

  • Économétrie appliquée aux séries chronologiques
  • Macroéconomie empirique
  • Finance empirique

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