Ian Christensen

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Directeur principal

Ian Christensen est directeur principal, Orientation stratégique et soutien opérationnel, au département des Marchés financiers. Il s’intéresse principalement à la réglementation du système financier et à l’évaluation des risques planant sur la stabilité financière. M. Christensen a également effectué des travaux approfondis sur la politique monétaire, notamment sur les canaux financiers. Il est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de Victoria.

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Ian Christensen

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Marchés financiers

Banque du Canada
234, rue Wellington
Ottawa, ON, K1A 0G9

Dernières parutions

Housing Market Dynamics and Macroprudential Policy

Document de travail du personnel 2016-31 Gabriel Bruneau, Ian Christensen, Césaire Meh
Nous procédons à une analyse visant à déterminer dans quelle mesure la mise en place d’un rapport prêt-valeur contracyclique peut réduire l’endettement des ménages et les variations des prix des logements comparativement à l’instauration d’une règle de politique monétaire tenant compte de la hausse des prix des logements.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cadre de la politique monétaire, Cycles et fluctuations économiques, Logement, Stabilité financière, Transmission de la politique monétaire Code(s) JEL : E, E3, E31, E4, E42, H, H2, H23

11 juin 2015 L’évaluation des vulnérabilités du système financier canadien

Revue du système financier - Juin 2015 Ian Christensen, Gitanjali Kumar, Césaire Meh, Lorie Zorn
Les auteurs présentent les quatre grandes vulnérabilités conjoncturelles des systèmes financiers et illustrent avec des exemples la fonction des indicateurs qualitatifs et quantitatifs utilisés pour la surveillance de ces vulnérabilités dans différents secteurs. Ils se penchent sur le rôle d’autres instruments qui contribuent à l’appréciation des vulnérabilités et font partie du dispositif interne que la Banque du Canada a mis en place pour détecter, évaluer et expliquer les vulnérabilités et les risques. Enfin, ils mettent en exergue certains obstacles qui doivent être surmontés pour apprécier les vulnérabilités et les risques au sein du système financier.
Type(s) de contenu : Publication, Article de la Revue du système financier Sujet(s) : Stabilité financière Code(s) JEL : G, G0, G01, G1, G10, G2, G20

Predicting Financial Stress Events: A Signal Extraction Approach

Document de travail du personnel 2014-37 Ian Christensen, Fuchun Li
Les auteurs proposent un système d’alerte avancée visant à déterminer la probabilité de survenue d’un épisode de tension financière à un moment donné. Pour ce faire, ils s’appuient sur le modèle de détection des signaux élaboré par Kaminsky, Lizondo et Reinhart (1998), qui leur permet de surveiller l’évolution de plusieurs indicateurs économiques susceptibles d’afficher un comportement inhabituel dans les périodes précédant un épisode de tension financière.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques, Stabilité financière Code(s) JEL : C, C1, C14, C4, E, E3, E37, E4, E47, F, F3, F36, F37, G, G0, G01, G1, G17

14 novembre 2013 Vulnérabilités du système financier : une approche fondée sur des indicateurs avancés

Revue de la Banque du Canada - Automne 2013 Gurnain Pasricha, Tom Roberts, Ian Christensen, Brad Howell
Les auteurs décrivent une méthode quantitative de détection des vulnérabilités du système financier, en l’occurrence un modèle d’indicateurs de déséquilibre, ainsi que son application au contexte canadien. Ce modèle sert à déceler les vulnérabilités du système financier en comparant les données économiques et financières contemporaines à celles des périodes précédant des épisodes de tensions financières. Il complète les autres sources de renseignements, comme la veille des marchés et le suivi assidu de l’évolution de l’économie, que les autorités emploient pour évaluer les vulnérabilités.
Type(s) de contenu : Publication, Article de la Revue de la Banque du Canada Sujet(s) : Indicateurs monétaires et financiers, Méthodes économétriques et statistiques, Stabilité financière Code(s) JEL : E, E6, E66, G, G0, G01

A Semiparametric Early Warning Model of Financial Stress Events

Document de travail du personnel 2013-13 Ian Christensen, Fuchun Li
Les auteurs s’appuient sur l’indice de tension financière créé par le Fonds monétaire international afin de prévoir le risque de matérialisation de tensions financières dans cinq pays développés : l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques, Stabilité financière Code(s) JEL : C, C1, C12, C14, G, G0, G01, G1, G17

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Autre

Revues par un comité de lecture

  • « Predicting financial stress events: A signal extraction approach »
    (avec la collaboration de Fuchun Li), Journal of Financial Stability, vol. 14, p. 54-65 (octobre 2014).
  • « The Financial Accelerator in an Estimated New Keynesian Model »
    (avec la collaboration de Ali Dib), Review of Economic Dynamics, vol. 11, no1, p.155-178 (janvier 2008).

Archives

Publications de la Banque

Formation

  • Maîtrise ès arts, Université de Victoria (1998)
  • Baccalauréat ès arts, Université McGill (1996)

Intérêts de recherche

  • Macroéconomie
  • Stabilité financière
  • Fluctuations des cycles économiques

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