Thibaut Duprey

Analyste principal

Thibaut Duprey est analyste principal au département de la Stabilité financière. Il s’intéresse particulièrement à l'analyse des liens entre macroéconomie et finance, aux questions de théorie bancaire, à la mesure du risque systémique, aux crises financières, et les politiques prudentielles qui y sont associées. Avant de rejoindre la banque, il était économiste à la Direction de la Stabilité Financière de la Banque de France.Il est titulaire d’un doctorat en économie de l'Ecole d'Economie de Paris.

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Thibaut Duprey

Analyste principal
Stabilité financière
Stabilité du secteur réel

Banque du Canada
234, rue Wellington
Ottawa, ON, K1A 0G9

Dernières parutions

Bank Screening Heterogeneity

Document de travail du personnel 2016-56 Thibaut Duprey
L’efficience de la production et la stabilité financière ne vont pas nécessairement de pair. Dans un contexte d’hétérogénéité entre les banques quant à leur capacité à sélectionner les entrepreneurs, il s’opère une segmentation du marché du crédit et un phénomène d’autoconcurrence apparaît. Lorsque l’hétérogénéité s’accroît, les marges intensive et extensive ont des effets opposés.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Institutions financières, Réglementation et politiques relatives au système financier, Stabilité financière Code(s) JEL : G, G1, G14, G2, G21, L, L1, L13

Dating Systemic Financial Stress Episodes in the EU Countries

Document de travail du personnel 2016-11 Thibaut Duprey, Benjamin Klaus, Tuomas Peltonen
L’article qui suit présente une nouvelle méthode permettant de dater les événements porteurs de tensions financières systémiques de façon transparente, objective et reproductible. Le cycle financier est représenté par un indice mensuel de tensions financières propre à chaque pays.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Indicateurs monétaires et financiers, Marchés financiers, Méthodes économétriques et statistiques, Modèles économiques, Recherches menées par les banques centrales, Réglementation et politiques relatives au système financier, Stabilité financière Code(s) JEL : C, C5, C54, G, G0, G01, G1, G15

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Revues avec comités de lecture

  • « Do publicly-owned banks lend against the wind? » (2015). International Journal of Central Banking, 11(2).

Autres Publications

  • « Macroprudential framework: key questions applied to the French case » (2014). Banque de France Occasional papers, n° 9.
    (avec la collaboration de Taryk Bennani, Morgan Després, Marine Dujardin et Anna Kelber (Banque de France).

Autres documents de travail

  • « Does the heterogeneity in bank efficiency matter ? »
  • « Procyclical leverage and endogeneous Value-at-Risk constraint. »
  • « Dating Systemic Financial Stress Episodes in the EU Countries. »
    (avec la collaboration de Benjamin Klaus (BCE) et Tuomas Peltonen (BCE).
  • « Bank Capital Adjustment Process and Aggregate Lending. »
    (avec la collaboration de Mathias Lé (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).
  • « A DSGE model for a Macroprudential policy assessment in France. »
    (avec la collaboration de David Gauthier (Banque de France et University Paris 1), Julien Idier (Banque de France) et Pierlauro Lopez (Banque de France).
  • « Bankscope dataset : getting started. »
    (avec la collaboration de Mathias Lé (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)).

Archives

Publications de la Banque

Formation

  • Doctorat en économie, Ecole d'Economie de Paris, France
  • Master Analyse des Politiques Publiques, Ecole d'Economie de Paris, France
  • Double licence droit et économie, Université de Lorraine, France

Intérêts de recherche

  • Macro-finance
  • Politique macroprudentielle
  • Economie financière
  • Théorie bancaire
  • Système d'alerte précoce
  • Risque systémique
  • Crises financières

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