C4 - Méthodes statistiques et économétriques : sujets particuliers

• Asset Allocation Using Extreme Value Theory

  Document de travail du personnel 2002-2 Younes Bensalah

  L'auteur examine diverses stratégies de répartition de l'actif à l'aide d'un cadre d'analyse de la valeur exposée au risque dans lequel la mesure du risque est le quantile d'ordre p de la distribution des valeurs extrêmes.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Marchés financiers Code(s) JEL : C, C0, C4, C5, G, G1