G1 - Marchés financiers
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Risk-Cost Frontier and Collateral Valuation in Securities Settlement Systems for Extreme Market Events
Les auteurs examinent comment la théorie des valeurs extrêmes permet d'obtenir une évaluation robuste du montant de la garantie nécessaire à la couverture des fluctuations extrêmes de la valeur de marché de l'actif remis en nantissement. -
Benchmark Index of Risk Appetite
Les modifications de l'appétit des investisseurs pour le risque ont été invoquées pour expliquer toute une gamme de phénomènes observés sur les marchés d'actifs.