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Stabilité financière
Évaluation du risque systémique

Banque du Canada
234, rue Wellington
Ottawa, ON, K1A 0G9

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Household Risk Assessment Model

Rapport technique n° 106 Brian Peterson, Tom Roberts
La dette des ménages peut constituer une importante source de vulnérabilité pour le système financier. Le présent rapport technique se propose de décrire le modèle d’évaluation des risques dans le secteur des ménages (modèle HRAM) conçu par la Banque du Canada pour tester, au niveau microéconomique, la capacité de résistance des bilans des ménages.
Type(s) de contenu : Rapports techniques Sujet(s) : Bilan sectoriel, Logement, Stabilité financière Code(s) JEL : C, C0, C6, C63, C65, D, D0, D1, D14

The Impact of Macroprudential Housing Finance Tools in Canada: 2005–10

Document de travail du personnel 2016-41 Jason Allen, Timothy Grieder, Brian Peterson, Tom Roberts
Dans la présente étude, nous combinons des données administratives sur les prêts et les données d’une enquête réalisée auprès des ménages afin d’analyser l’incidence des modifications apportées récemment aux politiques macroprudentielles au Canada.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Réglementation et politiques relatives au système financier Code(s) JEL : C, C6, C63, D, D1, D14, G, G2, G28

15 décembre 2015 L’endettement des ménages et les vulnérabilités potentielles pour le système financier canadien : une analyse des microdonnées

Revue du système financier - Décembre 2015 Gino Cateau, Tom Roberts, Jie Zhou
Ces dix dernières années, de plus en plus de ménages canadiens ont accumulé une dette élevée par rapport à leur revenu. La dette de ces ménages fortement endettés représente maintenant un cinquième de l’encours total de la dette des ménages au Canada. Les simulations donnent à penser que l’existence de cette proportion accrue de ménages endettés pourrait amplifier l’incidence des chocs de revenu et de taux d’intérêt par comparaison avec la période avant la crise. Cela dit, toute évaluation de la vulnérabilité du système financier canadien devrait aussi tenir compte de la capacité des institutions financières d’absorber les pertes causées par le secteur des ménages.
Type(s) de contenu : Publication, Article de la Revue du système financier Sujet(s) : Crédit et agrégats du crédit, Évolution économique et financière récente, Logement, Stabilité financière Code(s) JEL : D, D1, D14, E, E5, E51

14 novembre 2013 Vulnérabilités du système financier : une approche fondée sur des indicateurs avancés

Revue de la Banque du Canada - Automne 2013 Gurnain Pasricha, Tom Roberts, Ian Christensen, Brad Howell
Les auteurs décrivent une méthode quantitative de détection des vulnérabilités du système financier, en l’occurrence un modèle d’indicateurs de déséquilibre, ainsi que son application au contexte canadien. Ce modèle sert à déceler les vulnérabilités du système financier en comparant les données économiques et financières contemporaines à celles des périodes précédant des épisodes de tensions financières. Il complète les autres sources de renseignements, comme la veille des marchés et le suivi assidu de l’évolution de l’économie, que les autorités emploient pour évaluer les vulnérabilités.
Type(s) de contenu : Publication, Article de la Revue de la Banque du Canada Sujet(s) : Indicateurs monétaires et financiers, Méthodes économétriques et statistiques, Stabilité financière Code(s) JEL : E, E6, E66, G, G0, G01

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