Jianjian Jin

Jianjian Jin

Analyste principal

Jianjian Jin est analyste principal à la Section chargée des recherches du département de la Gestion financière et des Opérations bancaires de la Banque du Canada. Il s'intéresse principalement à l'incidence de la situation macroéconomique et de la politique monétaire non traditionnelle de la banque centrale sur les rendements des marchés financiers et la répartition des actifs des investisseurs. Ses travaux ont également porté sur la modélisation de la volatilité stochastique et les modèles d'équilibre des actifs financiers fondés sur la consommation, l'enigme représenté par la variance des primes de risque, etc. M. Jin possède un doctorat d'économie de l'Université Northwestern.

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16 mai 2013 Les réserves de change canadiennes et la modélisation du choix de la composition de l’actif et du passif

Revue de la Banque du Canada - Printemps 2013 Francisco Rivadeneyra, Jianjian Jin, Narayan Bulusu, Lukasz Pomorski
En vue d’aider à la gestion des réserves de change, la Banque du Canada a récemment élaboré un modèle qui repose sur un appariement des éléments d’actif et de passif. Le modèle fournit aux responsables à la Banque et au ministère des Finances un outil pour l’analyse des décisions touchant la répartition des actifs et la composition du financement, en permettant de quantifier les arbitrages qui doivent être menés, dans le cas des actifs, entre le profil risque-rendement et la liquidité et, dans le cas des passifs, entre le coût de l’instrument de financement et le risque.
Type(s) de contenu : Publication, Article de la Revue de la Banque du Canada Sujet(s) : Gestion de la dette, Gestion des réserves de change Code(s) JEL : F, F3, F31, G, G1, G11, G18

Jump-Diffusion Long-Run Risks Models, Variance Risk Premium and Volatility Dynamics

Document de travail du personnel 2013-12 Jianjian Jin
L’auteur calibre une classe de modèles de diffusion avec sauts et risques de long terme, afin d’évaluer leur aptitude à générer les primes de risque sur actions et de risque de variance observées dans les marchés financiers américains et des dynamiques des volatilités réalisée et risque-neutre reflétant la réalité.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Évaluation des actifs, Modèles économiques Code(s) JEL : G, G1, G12, G17

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  • Évaluation des actifs
  • Modélisation macrofinancière de la structure par terme des taux
  • Répartition de l'actif

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