C53 - Méthodes de prévision et de prédiction; méthodes de simulation
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Markov‐Switching Three‐Pass Regression Filter
Nous introduisons une nouvelle méthode d’estimation des modèles factoriels de large dimension avec changements de régimes en élargissant le filtre de régression linéaire à trois passages afin d’intégrer des paramètres qui peuvent varier en fonction de processus de Markov. -
Assessing the Business Outlook Survey Indicator Using Real-Time Data
Chaque trimestre, la Banque du Canada effectue, auprès d’entreprises d’un bout à l’autre du pays, une enquête dénommée « enquête sur les perspectives des entreprises ». Une analyse en composantes principales réalisée par Pichette et Rennison (2011) a mené à l’élaboration d’un indicateur qui résume les résultats de l’enquête et auquel la Banque a recours pour évaluer la confiance globale des entreprises. -
A Dynamic Factor Model for Nowcasting Canadian GDP Growth
Nous estimons un modèle à facteurs dynamiques (MFD) applicable à la prévision du produit intérieur brut du Canada pour la période en cours. L’estimation du modèle combine des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et s’appuie également sur un ensemble de statistiques contenant un grand nombre de données internationales.