Thibaut Duprey

Analyste principal

Thibaut Duprey est analyste principal au département de la Stabilité financière. Il s’intéresse particulièrement à l'analyse des liens entre macroéconomie et finance, aux questions de théorie bancaire, à la mesure du risque systémique, aux crises financières, et les politiques prudentielles qui y sont associées. Avant de rejoindre la banque, il était économiste à la Direction de la Stabilité Financière de la Banque de France.Il est titulaire d’un doctorat en économie de l'Ecole d'Economie de Paris.

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Thibaut Duprey

Analyste principal
Stabilité financière
Stabilité du secteur réel

Banque du Canada
234, rue Wellington
Ottawa, ON, K1A 0G9

Dernières parutions

How to Manage Macroeconomic and Financial Stability Risks: A New Framework

Note analytique du personnel 2018-11 Thibaut Duprey, Alexander Ueberfeldt
Au moment de prendre ses décisions de politique monétaire, la Banque du Canada doit considérer toutes les trajectoires économiques possibles, pas seulement le scénario le plus probable. C’est particulièrement vrai lorsque les vulnérabilités du système financier sont élevées, car les risques de détérioration de la croissance économique sont alors accrus.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Notes analytiques du personnel Sujet(s) : Cadre de la politique monétaire, Modèles économiques, Politique monétaire, Recherches menées par les banques centrales, Réglementation et politiques relatives au système financier, Stabilité financière, Taux d'intérêt Code(s) JEL : E, E4, E44, E5, E52, E58, G, G0, G01

Asymmetric Risks to the Economic Outlook Arising from Financial System Vulnerabilities

Note analytique du personnel 2018-6 Thibaut Duprey
Lorsque les vulnérabilités du système financier sont élevées, elles peuvent faire peser des risques asymétriques sur les perspectives économiques. Pour illustrer cet énoncé, j’examine les perspectives économiques présentées dans la livraison d’octobre 2017 du Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada dans le contexte de deux grandes vulnérabilités du système financier, à savoir le niveau élevé d’endettement des ménages et les déséquilibres sur le marché du logement.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Notes analytiques du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Évolution économique et financière récente, Incertitude et politique monétaire, Indicateurs monétaires et financiers, Méthodes économétriques et statistiques, Réglementation et politiques relatives au système financier, Stabilité financière Code(s) JEL : C, C0, C01, C1, C11, C15, E, E1, E17, E3, E32, E37, E4, E44, E47, E5, E58, E6, E66, G, G0, G01, G1, G18

Recent Evolution of Canada’s Credit-to-GDP Gap: Measurement and Interpretation

Note analytique du personnel 2017-25 Thibaut Duprey, Timothy Grieder, Dylan Hogg
Au cours des dernières années, la Banque des Règlements Internationaux a constaté que l’écart du ratio crédit/PIB du Canada s’est accentué et dépasse les seuils signalant des tensions à venir dans le système bancaire.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Notes analytiques du personnel Sujet(s) : Bilan sectoriel, Crédit et agrégats du crédit, Cycles et fluctuations économiques, Évolution économique et financière récente, Indicateurs monétaires et financiers, Stabilité financière Code(s) JEL : D, D1, E, E3, E32, G, G0, G01, G1, G2, G21, G3, G30

A Barometer of Canadian Financial System Vulnerabilities

Note analytique du personnel 2017-24 Thibaut Duprey, Tom Roberts
Cette note présente un indicateur composite des vulnérabilités du système financier canadien, le baromètre des vulnérabilités. Il vise à compléter l’évaluation des vulnérabilités de la Banque du Canada en ajoutant un aspect quantitatif et synthétique à l’analyse présentée dans la Revue du système financier, laquelle est plus granulaire et davantage portée sur l’évolution des distributions.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Notes analytiques du personnel Sujet(s) : Indicateurs monétaires et financiers, Méthodes économétriques et statistiques, Stabilité financière Code(s) JEL : C, C1, C14, C4, C40, D, D1, D14, E, E3, E32, E6, E66, F, F0, F01, G, G0, G01, G1, G15, G2, G21, H, H6, H63

How to Predict Financial Stress? An Assessment of Markov Switching Models

Document de travail du personnel 2017-32 Thibaut Duprey, Benjamin Klaus
Cette étude vise à prévoir les phases des cycles financiers grâce à une mesure de l’intensité des tensions financières intégrée dans un modèle de Markov avec changement de régime. Le ratio du service de la dette et les variables liées au marché de l’immobilier annoncent une transition vers un régime caractérisé par de fortes tensions financières.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Indicateurs monétaires et financiers, Marchés financiers, Méthodes économétriques et statistiques, Recherches menées par les banques centrales, Réglementation et politiques relatives au système financier, Stabilité financière Code(s) JEL : C, C5, C54, G, G0, G01, G1, G15

Plus

Autre

Revues avec comités de lecture

  • « Do publicly-owned banks lend against the wind? » (2015). International Journal of Central Banking, 11(2).

Autres Publications

  • « Macroprudential framework: key questions applied to the French case » (2014). Banque de France Occasional papers, n° 9.
    (avec la collaboration de Taryk Bennani, Morgan Després, Marine Dujardin et Anna Kelber (Banque de France).

Autres documents de travail

  • « Does the heterogeneity in bank efficiency matter ? »
  • « Procyclical leverage and endogeneous Value-at-Risk constraint. »
  • « Dating Systemic Financial Stress Episodes in the EU Countries. »
    (avec la collaboration de Benjamin Klaus (BCE) et Tuomas Peltonen (BCE).
  • « Bank Capital Adjustment Process and Aggregate Lending. »
    (avec la collaboration de Mathias Lé (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).
  • « A DSGE model for a Macroprudential policy assessment in France. »
    (avec la collaboration de David Gauthier (Banque de France et University Paris 1), Julien Idier (Banque de France) et Pierlauro Lopez (Banque de France).
  • « Bankscope dataset : getting started. »
    (avec la collaboration de Mathias Lé (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)).

Archives

Publications de la Banque

Formation

  • Doctorat en économie, Ecole d'Economie de Paris, France
  • Master Analyse des Politiques Publiques, Ecole d'Economie de Paris, France
  • Double licence droit et économie, Université de Lorraine, France

Intérêts de recherche

  • Macro-finance
  • Politique macroprudentielle
  • Economie financière
  • Théorie bancaire
  • Système d'alerte précoce
  • Risque systémique
  • Crises financières

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