Rodrigo Sekkel

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Chercheur principal

Rodrigo Sekkel est chercheur principal au sein de l’Équipe de l’analyse et de la recherche en matière de politique monétaire, au département des Marchés financiers de la Banque du Canada. Ses recherches portent sur la macroéconomie et la finance empiriques. Il s’intéresse plus particulièrement aux prévisions dans un environnement riche en données, à l’identification des effets dynamiques de la politique monétaire et à la volatilité macroéconomique.

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Rodrigo Sekkel

Chercheur principal
Marchés financiers
Analyse et recherche en matière de politique monétaire

Banque du Canada
234, rue Wellington
Ottawa, ON, K1A 0G9

Curriculum vitae

Dernières parutions

Changes in Monetary Regimes and the Identification of Monetary Policy Shocks: Narrative Evidence from Canada

Document de travail du personnel 2017-39 Julien Champagne, Rodrigo Sekkel
Nous utilisons de l’information narrative ainsi qu’une nouvelle base de données en temps réel et des prévisions provenant des projections économiques établies par le personnel de la Banque du Canada de 1974 à 2015 pour construire une nouvelle mesure de chocs de politique monétaire et estimons les effets de la politique monétaire au Canada.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cadre de la politique monétaire, Cibles en matière d'inflation, Cycles et fluctuations économiques, Inflation et prix, Méthodes économétriques et statistiques, Politique monétaire, Recherches menées par les banques centrales, Régimes de taux de change, Taux d'intérêt Code(s) JEL : E, E3, E31, E32, E4, E43, E5, E52, E58

A Dynamic Factor Model for Nowcasting Canadian GDP Growth

Document de travail du personnel 2017-2 Tony Chernis, Rodrigo Sekkel
Nous estimons un modèle à facteurs dynamiques (MFD) applicable à la prévision du produit intérieur brut du Canada pour la période en cours. L’estimation du modèle combine des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et s’appuie également sur un ensemble de statistiques contenant un grand nombre de données internationales.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C3, C32, C38, C5, C53, E, E3, E37

The Global Financial Cycle, Monetary Policies and Macroprudential Regulations in Small, Open Economies

Document de travail du personnel 2016-38 Gregory Bauer, Gurnain Pasricha, Rodrigo Sekkel, Yaz Terajima
Dans cet article, les auteurs analysent les implications du cycle financier mondial pour les politiques monétaires traditionnelles et non traditionnelles ainsi que pour la politique macroprudentielle de petites économies ouvertes comme celle du Canada. Ils résument d’abord de récents travaux portant sur les cycles financiers et leur corrélation croissante entre les différents pays, qui peut mener à un cycle financier mondial.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cadre de la politique monétaire, Logement, Marchés financiers internationaux, Stabilité financière Code(s) JEL : E, E4, E42, E43, E44, E5, E52, F, F4, F41

The Real-Time Properties of the Bank of Canada’s Staff Output Gap Estimates

Document de travail du personnel 2016-28 Julien Champagne, Guillaume Poulin-Bellisle, Rodrigo Sekkel
Nous étudions les propriétés de révision des estimations de l’écart de production produites par le personnel de la Banque du Canada depuis le milieu des années 1980. Nos résultats tendent à montrer que l’ampleur desdites révisions a généralement diminué de façon significative durant les 15 dernières années, ce qui est conforme à des résultats récents obtenus pour les États-Unis.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Méthodes économétriques et statistiques, Production potentielle, Recherches menées par les banques centrales Code(s) JEL : C, C3, C38, E, E1, E17, E3, E32

Macroeconomic Uncertainty Through the Lens of Professional Forecasters

Document de travail du personnel 2016-5 Soojin Jo, Rodrigo Sekkel
Nous analysons l’évolution de l’incertitude macroéconomique aux États-Unis, à partir des erreurs de projection de différents indicateurs économiques. Celles-ci donnent des renseignements détaillés qui nous permettent de dégager une mesure subjective en temps réel de l’incertitude dans un cadre de référence simple.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Cycles et fluctuations économiques, Méthodes économétriques et statistiques Code(s) JEL : C, C3, C38, E, E1, E17, E3, E32

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Publications

  • « Changes in Monetary Regimes and the Identification of Monetary Policy Shocks: Narrative Evidence from Canada »,
    (avec la collaboration de Julien Champagne), Journal of Monetary Economics, à venir.
  • « The Real-Time Properties of the Bank of Canada's Staff Output Gap Estimates »,
    (avec la collaboration de Julien Champagne et Guillaume Poulin-Bellisle), Journal of Money, Credit and Banking, à venir.
  • « The Global Financial Cycle, Monetary Policies and Macroprudential Regulations in Small, Open Economies ».
    (avec la collaboration de Gregory Bauer, Gurnain Pasricha et Yaz Terajima), Canadian Public Policy, à venir.
  • « Macroeconomic Uncertainty Through the Lens of Professional Forecasters »,
    (avec la collaboration de Soojin Jo),Journal of Business & Economic Statistics, 2017, DOI: 1080/07350015.2017.1356729.
  • « Model Confidence Sets and Forecast Combination »,
    (avec la collaboration de Jon Samuels), International Journal of Forecasting, vol. 33, no 1 (2017), p. 48-60.
  • « A Dynamic Factor Model for Nowcasting Canadian GDP Growth »,
    (avec la collaboration de Tony Chernis), Empirical Economics , (2017), p. 1-18.
  • « Balance Sheets of Financial Intermediaries: Do They Forecast Economic Activity? ». International Journal of Forecasting , vol. 31, no 2 (2015), p. 263-275.
  • « International Spillovers of Policy Uncertainty »,
    (avec la collaboration de Stefan Klößner), Economics Letters , vol. 124, no 3 (2014), p. 508-512.
  • « International Evidence on Bond Risk Premia », Journal of Banking & Finance, vol. 35, no 1 (2011), p. 174-181.

Archives

Publications de la Banque

Formation

  • Doctorat, Université Johns Hopkins
  • Maîtrise ès arts, Université de São Paulo
  • Baccalauréat ès arts, Université de São Paulo

Intérêts de recherche

  • Macroéconométrie
  • Finance empirique
  • Prévisions

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